竞价抢筹算法介绍
2020-06-25 10:50:27
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竞价抢筹算法介绍

竞价抢筹算法是舞阳集合助手提供的算法之一。

竞价抢筹算法在2020年6月10日进行了算法升级,将行情数据,基本面数据和结构化处理的另类数据作为输入,来构建算法选股模型。

背景

股价的短期波动可以看作是一场随机漫步,但量化投资其实是在捕捉这种随机漫步,这其中有规律可循。

“随机漫步”的问题,不管是在金融界还是在学术界,一直都存在着争议,理论上,在完全有效的市场中短期波动应该类似于随机漫步。但事实上,尤其在中国,因为市场中有大量的个人投资者,所以交易中有很多情绪化的因素,本质是一种行为金融学的范畴。近十年的中国市场上出现过三次大波动,先暴涨、接着暴跌,而美国成熟市场则是长期稳定上涨,这一方面反映了中国经济增长进程中大量因素的影响,另一方面也反映了中国市场的参与者结构还处于比较初期的阶段。所以,中国市场不是一个非常有效的市场,那么投资者行为以及决策模式就是很值得研究的

在市场信息中,这一点最终会反映在量价体系中股价的变化、成交量的变化以及技术层面的变化等等,而在这背后就是人的偏好以及行为特征,我们试图通过对大量历史数据梳理、建模,找到内在联系,预判价格变化。

竞争优势

一个策略总是有生命周期的,而且生命周期越来越短,这在全球都是相同的。

相比于市场上主观的个人投资者,舞阳量化的特别之处在于强大的策略持续优化能力。

 

如何访问

从舞阳量化金融终端点击 ‘集合助手’,选择‘竞价抢筹’功能,即可查看具体数据。

通过点击日期选择,可以查看历史数据。

每天竞价抢筹数据会在9点25分集合竞价结束后,大约在9点26分左右系统计算出当日的标的。

买入条件

经回测,买入条件为个股价格达到涨停价时成功率最高。

下表统计了6月份以来竞价抢筹监控到的标的。按个股涨停符合买入条件来计算成功率和涨幅。

可以看到除了隆盛科技失败外,其他均成功。隆盛科技失败是因为短期涨幅过高,当天市场情绪向下的原因。 

注意:如果没有涨停,买入可能获得更高收益,但是也承担了更高的风险。

例如

中银证券,集合或者低吸可以比涨停买入多获利5个点以上。但是集合买入金运激光则会承担较大损失。

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